Saint-Moritz perpétue une fière tradition dans l’organisation d'événements prestigieux depuis qu'elle s’est vu attribuer les Jeux Olympiques d'hiver, pour la première fois en 1928, puis à nouveau en 1948.
La station suisse reçoit régulièrement les coupes du monde et les championnats du monde de la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton (IBSF), de la Fédération internationale de luge (FIL) et de la Fédération internationale de ski (FIS), tandis que les épreuves de bobsleigh, de luge et skeleton et de patinage de vitesse des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver de Lausanne 2020 se sont également déroulées dans la station.
Saint-Moritz accueille la coupe du monde de polo sur neige, seul tournoi de polo de haut niveau à se dérouler sur la neige, sur le lac gelé de Saint-Moritz, à l'extrémité sud de la station. Fondé en 1985, cet événement de trois jours est disputé par des équipes sponsorisées réunissant certains des joueurs de polo les plus célèbres. 12 000 spectateurs environ y assistent chaque année.
Autre événement à caractère social et sportif prestigieux, le départ de la Bernina Gran Turismo est donné à Saint-Moritz. Le parcours de cette course de côte qui a lieu chaque année en septembre grimpe jusqu’au col de la Bernina avant de redescendre au village de Poschiavo. Alignant des voitures classiques de course et de sport des années 1930 au début des années 1980, cet événement revêt un côté romantique et perpétue le souvenir des éditions de 1929 et 1930 de la légendaire Bernina Race.
Depuis 1907, les courses de chevaux internationales White Turf font également vibrer les spectateurs, sur le lac gelé de Saint-Moritz. Aux côtés de la St Moritz Sommer Polo Cup, ces événements occupent également une place importante dans le calendrier sportif de Saint-Moritz. En dehors du sport, la station est également le cadre du St Moritz Gourmet Festival et du Festival da Jazz, deux de ses principaux événements culturels.